OSインストールするたんびに忘れているのでメモしておきます。
PCKeyboardHackをインストール
Settingタブ > Caps Lock > Change Caps Lock > Keycode を 80 にして、チェック
Apple メニュー > System Preferences... > Keyboard > Keyboard Shortcut > Select the previous input... をクリックしてCaps Lockキーを押すと F19 と入力される
これで Caps Lock を変換キーとして使うことができます。